作者：彼得·勒温

来源：2012年6月10日 于列格坦研究所查尔斯街研讨会发表

作者简介：彼得·勒温

勒温出生于南非约翰内斯堡，曾在威特沃特斯兰德大学师从路德维希·拉赫曼，并在加里·贝克尔的指导下，于芝加哥大学获得经济学博士学位。目前，他是得克萨斯大学达拉斯分校（UTD）管理学院的经济学教授。自1979年起，他便在该校任教，1986-1991年除外，那段时间他是一家极为成功的数字时代初创公司的创始股东。勒温在货币经济学、人力资本、歧视经济学、组织与管理经济学等多个领域均有著述，但他最为人所知的是其在资本理论方面的研究（《非均衡资本》，1999年首版，2011年再版）。他在资本及其与企业理论关系方面的研究，为管理研究文献做出了一些相关贡献。

今晚我演讲的主题是不确定性以及我们对它的认知。惊喜、神秘、焦虑，当然还有利润，这些都是我们称之为“不确定性”这一现象的表现。几乎我们所知道的关于人类社会生活的一切，都与不确定性息息相关，即我们不知道接下来会发生什么；人们制定计划、满怀期待、心生恐惧，但他们并不能确切地“知晓”未来会发生什么。正如乔治·沙克尔所说，我们生活在转瞬即逝的当下，对过去的记忆并不完美，同时又在展望充满不确定性的未来。从这个意义上讲，不确定的未来是当下的重要组成部分，它塑造了我们的一切，以及我们所做的所有事情。

所以，不确定性指的是“缺乏知识”，也就是“未知”。而且我们知道自己处于未知状态。唐纳德·拉姆斯菲尔德这样的权威人士告诉我们：

我的主题关乎这种“元知识”——即对未知的认知。知道自己不知道意味着什么？这种知识的本质是什么，又会产生哪些影响呢？

事实上，有些事情我们知道，并且我们知道自己知道——这是已知的已知；有些事情我们知道自己不知道——这是已知的未知；还有一些未知的未知，即我们尚未意识到自己不知道的事情。

今晚我的主题就是这种“元知识”——对未知的认知。知道自己不知道意味着什么？这种知识的本质是什么，又有什么影响呢？

关于这一点，老师们给我们的教导各不相同。请允许我简要分享一下我的个人经历。在路德维希·拉赫曼的教导下，我逐渐成长为一名经济学家。对他而言，不确定性是极端的，对标准的新古典主义框架来说是致命的。除非经济学这门学科能够找到将这种真实、极端的不确定性纳入其中的方法，否则往好里说，它注定会变得无关紧要，往坏里说，则会导致傲慢地推行灾难性的经济政策。后来，当我深入研究弗里德里希·哈耶克的大量著作时，这种观点得到了进一步强化——当然，拉赫曼和哈耶克在一些重要方面存在差异。哈耶克在诺贝尔奖获奖演讲《知识的僭妄》中，将其对不确定性的一种特定思考方式发挥到了极致。

1972年9月，我作为一名博士生来到芝加哥大学。我的第一堂价格理论课由米尔顿·弗里德曼讲授。当时，弗兰克·奈特刚刚去世，在与弗里德曼的初次接触中，我们看到了从奈特办公室拿来的一箱未售出的《风险、不确定性与利润》。这些书免费发放给学生，先到先得。就这样，我书架上的那本奈特的杰作，就是那天领到的。但对今晚的主题而言更重要的是，发完书后，弗里德曼向我们这些新生简要阐述了奈特的核心观点。他解释说，奈特认为风险和不确定性之间存在根本区别，因为不确定性无法用概率框架来描述。奈特区分了两种决策情境：一种是已知所有可能结果，并且能为这些结果赋予概率；另一种是可能结果未知。当然，也可能存在虽然知道结果，但无法确定其发生概率的情况。这是一种介于风险和不确定性之间的中间状态，不过可能更接近风险，因为决策者至少可以猜测概率。而那些未知、难以想象的结果的情况则截然不同，这才是真正的不确定性，而且无处不在。它是企业家行动和获取利润的基础。

在我看来，具有重大意义的是，弗里德曼那天告诉我们，他认为奈特错了。因为随着现代统计理论（包括贝叶斯理论）的出现，我们现在知道这完全取决于如何设定问题。弗里德曼提出——这当然也是著名的弗里德曼-萨维奇期望效用选择理论的基础——所有决策都基于一种主观概率分析，这使得理论家能够将决策建模，就好像这些决策是从假设的概率分布中抽样得出的一样。概率总和必须为100%，因为决策者对可能结果的未知部分，可以归入一个剩余类别，占用剩余未分配的概率。可能这种先验概率分布提供的信息并不多——它可能是一个非常分散的先验分布——但弗里德曼认为，原则上风险和不确定性并无区别。

哈耶克和弗里德曼的不同观点，反映出的方法论差异比大峡谷的跨度还要大。弗里德曼践行着当代芝加哥学派的准则：“如果你无法测量，那就尽管去测量”，因为在他看来，无法测量就意味着你并不真正了解。哈耶克当然会说，如果你试图去测量不可测量的事物，那就是在假装拥有知识。打个不太文雅的比方，就像那个在路灯下找钥匙的醉汉。

尽管当时作为一名普通且见识有限的研究生，我感到困惑，但现在我认为弗里德曼的方法是哈耶克几十年来一直批判的“理性的滥用”的一个例证。这指的是一些经济学家和其他社会科学家的一种假设，即物理科学告诉我们，至少在原则上一切都是可知的，科学进步就在于发现潜在变量之间的恒定关系，这些关系对应着现实世界的现象。简而言之，科学进步就是弄清楚事物的运作方式，而我们可以通过观察世界及其规律来做到这一点。

显然，今晚我既没有时间，也没有意愿来深入探讨这个根本问题。我只想说，弗里德曼（主流）的观点受到了来自多方面的抨击，而且这几乎是所有非正统经济学派（即便不是全部）的共识。我们社会科学家开始逐渐接受这样的观点：有很多事情是未知的，而且很可能在一段时间内仍然未知；更具革命性的是，还有很多事情是不可知的。所以，在我们正式开始之前，需要先处理这个大家都熟知但却非常重要的风险和不确定性之间的区别，我认为这种区别是真实存在的。一场机会明确的游戏结果，与我们在时间推移过程中每天面对的众多未知和不可知的结果，有着根本的、本质的区别。新奇、惊喜、难以想象的事情是真实存在的。而我今晚要讨论的，正是这种类型的不确定性。

所以我认为，关于不确定性，我们首先要知道的是，它是真实且极端的。但这究竟意味着什么呢？它仅仅意味着我们不知道可能会发生什么、将会发生什么吗？还是意味着未来尚未确定？亦或是两者兼而有之？这仅仅是一个认识论的问题吗？还是说不确定性关乎世界本身，属于本体论的范畴呢？在这个问题上，我先搁置不谈。我不懂量子力学，也不明白说一个粒子有成为波的潜能但尚未确定是什么意思。在经济学领域，哈耶克、拉赫曼、米塞斯、凯恩斯、熊彼特、西蒙、柯兹纳、塔勒布等众多学者的研究都表明，有些事情我们无法知晓，因为它们涉及非常复杂的过程。我们可能理解这些过程，也能认识到某些结果属于一系列可允许且可理解的结果范围，但我们无法充分“了解”这些过程，从而无法详细预测结果，比如预测某些可测量变量的值。所以，我们一直回避和忽视的问题本质上是：这种复杂性是知识层面的问题，还是世界本身就具有不可预测性、不可计算性和不可判定性。这是现代“复杂性研究”领域的争论焦点，所以我把这个问题留给他们。在我看来，对我们来说重要的是，不确定性是真实存在的，这一点我们确凿无疑。

关于不确定性我们还知道些什么呢？我们知道不确定性是不可避免的，但并非无法补救，其后果是可以减轻的。最基本的方式就是保险。对于人寿保险公司而言，死亡是一类同质事件，其发生概率可以确定。保险公司面临的情况类似于风险。而对个人来说，死亡是独一无二的单一事件，充满了极大的不确定性。所以个人可以利用这种差异来减轻后果，至少能为自己的继承人考虑。在其他方面，即使对于那些我们难以想象、只能认为是“糟糕”的事件，我们也会采取行动将其后果降至最低。我认为这里需要区分难以知晓、难以想象的未来事件，以及可知的可能产生的后果类别。这可能会为我们提供重要的理论支持，比如计算机时代的到来使基于主体的建模方法极具吸引力。

我们也知道，不确定性大多时候会让人感到不适。不过，有时我们也喜欢不确定性，比如读悬疑小说或看足球比赛的时候。我们不想提前知道会发生什么，否则就会破坏体验。此外，如果不确定性意味着结果可能是好的，或者能推迟坏事情的发生，我们可能会欢迎不确定性。但在许多其他情况下，不确定性无疑是令人不快的。它会让我们感到焦虑，而且我们知道在某些情况下，这种焦虑可能会让人变得消沉。在不那么极端的情况下，它也可能会带来高昂的代价。

最近我在格鲁吉亚的第比利斯访问时，看到了一种有趣的减少不确定性的策略。交通信号灯配备了计时器，会倒计时显示到下一次变灯的剩余秒数。这样一来，司机就能准确知道信号灯何时会变。显然，这种做法减少了路怒现象和交通事故。这是一种无意的隐喻吗？从定义上讲，所有行动都是有计划的行动，它预先假定了手段、目的以及因果关系的范畴。不确定性往往会破坏这种联系，使我们的规划更加困难，让我们充满忧虑。在经济政策领域，这种情况尤为明显。为经济政策提供“计时器”——明确的约束和可解读的信号——可以减少我们对它的不确定性感受。

正是因为我们有能力应对复杂性和不确定性，我们才会产生并体验到更高程度的复杂性和不确定性。从很多方面来说，这就是信息时代的写照。

我引用唐纳德·拉姆斯菲尔德的话，是在评估战争后果、试图在事态发展的每个转折点做出下一步决策的背景下。这只是在真正的不确定性下制定经济政策决策的一个生动例子。在这种情况下，不确定性最重大、最惊人的影响或许在于，它威胁到了价值与事实的区分，即价值无涉经济学存在的可能性。在一个后果极端不确定的世界里做出明智的政策决策，意味着你的决策在很大程度上取决于你如何分配举证责任——你认为的默认立场是什么，在采取行动之前你要求哪些假设被证伪。最简单且最相关的例子是，在决定是否有必要进行政策干预之前，对所谓“市场失灵”的判定。这是意味着要证明市场失灵存在，换句话说，证伪市场是有效的这一假设呢？还是意味着要证明市场是有效的，证伪市场失灵的假设呢？无论你选择哪一种，由于我们面对的是真正的不确定性和复杂的过程，可能都无法证伪原假设。因此，你的选择将不取决于客观的科学，而是取决于你认为哪种错误更严重，更想避免哪种错误，也就是说取决于你的价值观。因果关系的模糊性越强，举证责任就越重要。而不确定性就意味着因果关系的模糊性。

不确定性不仅意味着不知道会发生什么，还可能意味着当事情发生时，不知道如何应对，不知道如何行动、如何解决问题，或者如何创造出自己需要的东西。所以，我们关于不确定性的讨论，很多都围绕着减轻影响和应对机制展开。经济生活中的新奇事物就是一个有趣的例子。经济增长和发展在很大程度上依赖于新产品和服务的发现与推出、新生产方法的应用、新资源和材料的开发、新组织模式的建立等等。在市场中获得并保持竞争优势需要创新。但你要如何为此制定计划呢？如今，很多研究都聚焦于哪种组织最有可能创新。这是一个庞大的课题。我只想说，这在很大程度上与组织内部知识创造的管理有关，就像哈耶克所认为的分散市场经济中的知识创造一样。

事实上，从另一个系统的角度来看，不确定性是必要的、可取的，而且能赋予我们力量。没有不确定性，生活将变得乏味且一成不变。不会有企业家，也不会有利润；不会有新奇事物，也无需思考如何合作，也就没有《芝麻街》里那些精彩瞬间，没有神秘感，当然也不会有像这样的会议。那将是一个与我们所处世界截然不同的世界。我个人研究的一个主题性结论是，我深信世界正变得越来越不确定，即便我们应对不确定性的能力在显著提升。正是因为我们有能力应对复杂性和不确定性，我们才会产生并体验到更高程度的复杂性和不确定性。从很多方面来说，这就是信息时代的写照。

但这究竟是如何发生的呢？我认为关键在于能够足够准确地预测他人在各种情况下的行为。正如亚当·斯密所指出的，即使是生活中最基本的物品，我们每个人都依赖于成千上万其他人的合作。这就是市场的奇迹。但如果没有共同的语言，没有坚实的法律、习俗基础，没有我们日常遵循却习以为常的规范，市场就无法运转。这些社会现实，我们通常称之为社会制度，它们让我们能够在充满极端不确定性的世界中行动。所以，最后我简要解释一下我认为这是如何发生的。

这一切都源于不一致的预期，它导致了不确定和复杂的情况。正如哈耶克所指出的，经济主体的预期是行动的“数据”。对不确定未来事件的预期，意味着引入了他人不可预测的预期，而我们行动的成功与否取决于这些人的行动。不一致的预期可能导致不一致的行动、混乱和失衡。新古典主义反革命运动的基础是指出预期最好被理解为“理性的”，因此并非那么不可预测。这场争论至今仍未完全平息。但我想从不同的方向进行探讨。

我认为我们需要深入剖析“预期”这一概念，问问“预期的是什么”。显然，个人对很多不同的事情都有预期。但其中只有一部分在个体之间可能存在较大差异。那些构成制度基础的预期，比如对“游戏规则”的预期，在个体之间可能非常一致。我们可以说，这些预期源自对“社会法则”的了解，即知道他人在特定情况下几乎必然会如何行事。这些预期很可能非常一致。相比之下，那些与推出新产品、新广告策略、新技术、新竞争战略的结果相关的预期，并非基于这样“确凿”的知识。这些预期可能千差万别。然而，人们并不会因为预期的分散性、不确定性以及由此产生的因果模糊性而放弃这些行动。企业家之所以采取行动，正是因为他相信自己与众不同，比其他人更了解情况，否则就无利可图。因此，有点矛盾的是，在一个行动领域的可预测性，是应对另一个领域（新奇事物带来的）不可预测性的必要因素。（洛斯比，1991年、1994年）我们经常用体育比赛来打比方，比赛结果（比分和具体赛事情况）无法被准确预测，但这并不妨碍比赛的进行。相反，正是这种不可预测性增加了比赛的吸引力。可预测的是违反比赛规则的后果，比如输家可能会平静地接受结果等等。而正是这些因素使得比赛能够顺利进行。

但“游戏规则”从何而来呢？再打个比方，一个人在积雪覆盖的商场里走过，留下一串脚印。后面的人发现沿着他的脚印走会更轻松（此处有双关意味）。随后的人也照做，最终在雪地里踏出一条对所有行人都有益的路（柯兹纳，1992年：引言）。最初开路的人是一位无意之中的制度创业者。这里的一般原则是网络效应在起作用——使用网络的人越多，每个人获得的利益就越大（利博维茨和马戈利斯，1994年）。社会制度是复杂的现象，也是一种网络。在这样的网络中，参与的个体从关于如何行事的共同（通常是隐性的）理解——一种共同标准（比如电话技术标准、语言群体规范、宗教团体教义、普遍接受的支付方式、商业法律体系等等）中获益。这些“外部利益”就是网络效应，它意味着个体行动会对其他个体产生反馈，促使人们对彼此的行为（选择）形成统一的预期。

通过这种方式，我们可以从选择理论的角度给出合理的解释，说明个体如何看待选择共同行为模式的益处。换句话说，社会制度很可能会从个体行动中自发产生，并自发发展到最优规模。有很多社会趋同过程的例子，最常见的或许就是货币的出现（门格尔，1871年）。

我们确信不确定性是存在的，但我们也知道它具有多面性。经验告诉我们，虽然我们无法预测谁会成功、谁会失败，无法预测哪些产品会出现并受到欢迎，无法预见未来技术的本质，但生活在自由民主社会中，我们坚信这个过程将是和平有序的。这个动态过程的成果在很大程度上取决于我们（可预测的）愿意接受其不可预测性所带来的后果。这种意愿是这个过程中至关重要且可预测的部分。事实上，与其他复杂的适应性秩序一样，市场过程中会出现一种不可预测但却可理解的“秩序”，并且我们能够从对人类行为的理解出发，以一种通俗易懂且直观的方式来解释这一过程。不确定性是真实存在的，它无法避免，但并非无法补救；它会让人感到不适，但却是必要的，而且它并不妨碍我们采取行动。所有这些，我们都确信无疑。 

注：本文观点代表作者自己，译文仅供研究参考